Similar Search Results

Solving the value-at-risk minimisation model with linear programming techniques

Xu, Chunhui; Huang, Xiaolin; Huo, Yanli; Wang, Shuning - In: Asian journal of management science and applications : AJMSA 2 (2015/2016) 3, pp. 228-244

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011713533

Mathematische Grundlagen des modernen Portfolio-Managements

Auckenthaler, Christoph - 1991

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000085068

Basis- und Faktorportfolios : Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß

Häfliger, Thomas - 1998

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000676119

Portfolio selection auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße

Serf, Bernd - 1995

Persistent link: https://www.econbiz.de/10000541122

Mathematical methods for the efficient assessment of market and credit risk

Reiß, Oliver (contributor) - 2003 - [Elektronische Ressource]

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001820960

Risk and performance evaluation with skewness and kurtosis for conventional and alternative investments

Berényi, Zsolt Endre - 2003

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001754325

Kombinationen aus Diversifikations- und Wachstumsstrategien im Lichte von Rendite, Risiko und Unternehmensgröße

Dorenkamp, Axel - 2002

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001725199

Methoden zur externen Messung der Performance von Aktienportfolios

Jäger, Lars - 2003

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001763700

Gesamtrisiko versus Marktrisiko in der Performancemessung : für individuelle Anlageentscheidungen sind häufig beide Risikomaße relevant

Wilkens, Marco; Scholz, Hendrik - 2000

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001737807

Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion

Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002477202