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Mathematische Modellierung von Kredit- und Marktrisiken
Albrecht, Peter - 2000
Unter die Kategorie der Marktrisiken einer bestimmten Finanzposition subsumieren wir allgemein alle Risiken, die aus der Veränderung des Marktpreises dieser Position über eine bestimmte Zeitperiode resultieren. Die Finanzposition kann dabei ein einzelner Finanztitel, eine Klasse von...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842364
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Worst-Case Analysen des Ausfallrisikos eines Portfolios aus marktabhängigen Finanzderivaten
Barth, Jörn - 2000
Diese Arbeit präsentiert einen systematischen Zugang zu der Worst-Case-Analyse des Kreditrisikos eines Portfolios aus Finanzderivaten wie Optionen und Swaps...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842367
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Die Bestimmung des Portefeuillerisikos bei nichtlinearer Wirkung der Risikofaktoren
Locarek-Junge, Hermann - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004371723
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Optimal asset allocation and stochastic correlations
Weisheit, Stefan - 2014
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010425797
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Worst-Case-Analysen des Ausfallrisikos von Finanzderivaten unter Berücksichtigung von Markteinflüssen
Barth, Jörn - 2000
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Filtrations
Coculescu, Delia; Nikeghbali, Ashkan - Finrisk - 2008
Filtrations have been introduced by Doob and have been a fundamentalfeature of the theory of stochastic processes. Most …
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009022141
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Conjoint analysis of option and volatility models : empirical evidence from recent financial upheavals in India
Singh, Vipul Kumar - In: Journal of emerging market finance 14 (2015) 3, pp. 258-289
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011430608
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Exact analysis of divergent inventory systems with time-based shipment consolidation and compound Poisson demand
Stenius, Olof; Karaarslan, Ayşe Gönül; Marklund, Johan; … - In: Operations research 64 (2016) 4, pp. 906-921
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011538562
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Statistical optimization in high dimensions
Xu, Huan; Caramanis, Constantine; Mannor, Shie - In: Operations research 64 (2016) 4, pp. 958-979
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A simple heuristic for joint inventory and pricing models with lead time and backorders
Bernstein, Fernando; Li, Yang; Shang, Kevin - In: Management science : journal of the Institute for … 62 (2016) 8, pp. 2358-2373
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