estimate nonparametrically. For the short-run dynamics, we use a GJR-GARCH model for the conditional variances and augmented …

. Bootstrap as well as asymptotic values of these tests areestimated. Alternative models from the GARCH family (GARCH, EGARCHand …

-persistence to occur in the multivariate linear GARCH model are presented. These conditions parallel the conditions for linear co …

(Baltijos Šalys). Pirmojoje darbo dalyje išnagrinėti apibendrinti autoregresiniai sąlyginio heteroskedastiškumo modeliai (GARCH …), kurie dažniausiai yra taikomi nestacionarių laiko eilučių prognozavimui. Aptarta GARCH metodologija, pateikiami netiesinių … GARCH modelių pavyzdžiai. Taip pat išanalizuoti metodai, kuriais remiantis galime spręsti apie pasirinkto prognozavimo …

participants, different currency instruments traded, and a 24 hour timeframe. Statistical approaches such as ARIMA and GARCH models ….0 statistical package. 8 ARIMA and 8 GARCH variants were estimated for each currency pair. Models with at least one statistically …, out-of-sample forecasting was carried out for USD/EUR and GBP/JPY currency pairs. Forecasting results show that GARCH …

Keliami uždaviniai: GARCH modelių klasės taikymas ilgo periodo finansiniams duomenims: modelių parametrų paieška, jų … finansinių laiko eilučių. Viena modelių klasė, kuri atvaizduoja šį elgesį yra vadinama Dalinai Integruotu GARCH (Baillie …, Bollerslev ir Mikkelsen 1996). Dalinės integracijos idėją pateikė ir ją pritaikė GARCH struktūrai Granger (1980) ir Hosking (1981 …

erheblichen Fehlbewertungen kommen wie in einer Monte-Carlo Studie gezeigt wird. Ferner wird ein Markov-Switching GARCH …-Modell entwickelt, welches verschiedene GARCH Variationen in den einzelnen Regimen zulässt. So sind erstmals auch Wechsel der … Spezifikation in den einzelnen Regimen, wie z.B. EGARCH-GARCH Modelle möglich. Diese neue Modellklasse wird genutzt, um die …

components model, where each component can follow a GARCH type process. In general, the main findings of the empirical exercise …

countries with infl ation targets —namely, Chile, Colombia, Mexico and Peru—by fitting GARCH-type models. These countries … concreto, Chile, Colombia, México y Perú—, mediante modelos de la familia de los GARCH. Estas economías representan una amplia …