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Unterschiedliche Markteinschätzungen von Spekulanten als Determinante des Rohölpreises

Möbert, Jochen - 2009

Bis zum Amtsantritt von Gary Gensler ging die US Commodity Futures Trading Commission von einem geringen Einfluss der Spekulanten auf den Rohölpreis aus, während nun eine Neubewertung stattfindet.Dieser Artikel misst die Aktivität der Spekulanten mit Hilfe von Variablen der wöchentlichen...

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Maispreisverhalten - Maispreistransmission während des Preisbooms an den Terminmärkten

Schmitz, Jochen; Ledebur, Oliver von - 2009

Seit dem Jahr 2000 haben vielfältige Faktoren die Agrarmärkte beeinflusst. Darunter sind wiederholte Angebotsknappheiten und die globale Nachfrageentwicklung zu nennen, welche den beobachteten Preisanstieg begünstigten. Angesichts der zunehmenden Interdependenz der Märkte stellt sich die...

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Finanzmärkte und Rohstoffpreise

Zuckerstätter, Josef; Maltschnig, Maria - 2013

Der vorliegende Beitrag untersucht den Zusammenhang zwischen der gestiegenen Bedeutung der Finanzmärkte für den Rohstoffhandel und den Preissteigerungen bei Rohstoffen in den letzten Jahren. Kernthese ist, dass das Auftreten von Index-InvestorInnen auf den Rohstoff-Terminmärkten die relativen...

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Univariate und Multivariate Modellierung täglicher Volatilitäten von Rohstoff-Futures

Füss, Roland; Glück, Thorsten; Tilmes, Rolf - In: Management von Rohstoffrisiken : Strategien, Märkte …, (pp. 425-441). 2010

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Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt : Theorie und Empirie

Seifert, Jan M. - 2010

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Marktintegration und Preisrisikoreduzierung durch den ungarischen Warenterminmarkt für Getreide

Peter, Günter - 2004 - 1. Aufl.

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Maispreisverhalten - Maispreistransmission während des Preisbooms an den Terminmärkten

Schmitz, Jochen; Ledebur, Oliver von - 2009

transmission of price volatility between commodity futures markets is analysed. The background question is whether and to what … extent the volatility of agricultural commodity prices at different market places have been transferred during the drastic … price changes of 2008. In this analysis the volatility of the maize futures price at three different commodity futures …

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Optimale Strategien zum Management von Elektrizitätsrisiken mit Futures : eine empirische Analyse mit multivariaten GARCH-Modellen

Rodt, Marc - 2003 - 1. Aufl.

Seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre schreitet die Liberalisierung der europäischen Elektrizitätsmärkte voran. Damit einher geht die Gründung von Handelsplattformen für Elektrizität, an denen überwiegend Erzeuger und Händler agieren. Die Liberalisierung führt einerseits zu...

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Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken : theoretische Grundlagen und empirische Analysen

Fricke, Jens - 2006 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10003359314

Verteilungsmodelle und Risikomaße für Minimalrenditen

Mihai, Mihnea-Stefan - 2005

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