가계대출 부도요인 및 금융업권별 금융취약성 : 자영업 차주를 중심으로 (Default Factors for Household Loans and Financial Fragility: The Importance of Self-Employed Borrowers in Korea)

Korean Abstract: 이 논문에서는 한국은행이 보유하고 있는 차주별 대출 및 연체DB를 이용하여 차주의 부실요인을 살펴보고 자영업대출을 포함한 가계대출이 유발하는 금융취약성을 점검하였다. 차주의 부실에 영향을 미치는 요인을 금리요인과 대출요인으로 구분하였으며 금리요인을 코픽스금리, 차주의 거래금융기관 및 대출 종류로 결정되는 차주의 대출성격별 가산금리, 차주의 신용등급별 가산금리 요인으로 분해하고 대출요인을 대출잔액 요인과 추가 차입요인으로 구분하였다. 분석결과, 차주의 대출성격별 가산금리 및 신용등급별 가산금리가 자영업 차주의 부도확률에 미치는 영향이 비자영업 차주에 비해 더 큰 것으로 나타났다. 아울러 차주의 부도확률을 이용하여 추정한 기대손실액의 금융업권간 상호연계성을 살펴본 결과 자영업 차주의 일부 금융업권간 기대손실액의 상호연계성이 다소 확대되고 있음을 확인하였다. 본 논문은 자영업 차주를 중심으로 차주의 대출금리 구조가 차주의 부도확률에 미친 영향과 금융업권별 기대손실금액의 상호연계성을 살펴본 최초의 시도로 향후 코픽스 금리 및 차주의 금리구조 변경으로 인한 충격이 금융취약성에 미치는 영향을 파악하고 이에 대한 정책적 대안을 마련할 때 다양한 시사점을 제공할 수 있을 것이라고 생각한다