Analyse deutscher Aktien und Optionsscheine mittels ARCH-Modellen unter besonderer Berücksichtigung von Verteilungen der robusten Statistik
von Gunnar Bönte
| Year of publication: |
1997
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| Authors: | Bönte, Gunnar |
| Subject: | Finanzanalyse | Financial analysis | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Zeitreihenanalyse | Time series analysis | Stochastischer Prozess | Stochastic process | Schätztheorie | Estimation theory | Schätzung | Estimation | Theorie | Theory | Deutschland | Germany |
| Extent: | 245 S. : graph. Darst |
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| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Graue Literatur ; Non-commercial literature ; Hochschulschrift ; Thesis ; Bibliografie enthalten ; Bibliography included |
| Language: | German |
| Thesis: | Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 1997 |
| Notes: | Literaturverz. S. 226 - 243 ARCH = Autoregressive Conditional Heteroscedasticity |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000973626