Besicherte Rohstoffterminkontrakte im Asset Management : die Möglichkeiten einer dynamischen vs. statischen Allokation auf der Grundlage von Mean Reversion Preiseigenschaften
Torsten Dennin
| Year of publication: |
2009 ; 1. Aufl.
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| Authors: | Dennin, Torsten |
| Publisher: |
Lohmar : Eul |
| Subject: | Rohstoffderivat | Commodity derivative | Hedging | Vermögensverwaltung | Asset management | Portfolio-Management | Portfolio selection | Börsenkurs | Share price | Mean Reversion | Mean reversion | Theorie | Theory | Welt | World | Portfolio Selection | Warentermingeschäft | Preisentwicklung |
| Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
| Extent: | XXVI, 250 S. graph. Darst. 210 mm x 148 mm, 403 gr. |
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| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Hochschulschrift ; Thesis |
| Language: | German |
| Thesis: | Zugl.: Wuppertal, Bergische Univ., Diss., 2008 |
| Notes: | Nebent.: Rohstoffterminkontrakte im Asset Management |
| ISBN: | 978-3-89936-781-2 |
| Classification: | Geld, Inflation, Kapitalmarkt |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003816939