Estimation in discontinuous Bernoulli mixture models applicable in credit rating systems with dependent data
Daniel Tillich, Christoph Lehmann
| Year of publication: |
August 30, 2016
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| Authors: | Tillich, Daniel ; Lehmann, Christoph |
| Publisher: |
Dresden : Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften |
| Subject: | Kreditwürdigkeit | Credit rating | Kreditrisiko | Credit risk | Risikomodell | Risk model | Schätztheorie | Estimation theory | Theorie | Theory |
| Extent: | 46 Seiten |
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| Series: | Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren. - Dresden : Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., ISSN 0945-4802, ZDB-ID 2289789-6. - Vol. Nr. 66/16 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Arbeitspapier ; Working Paper ; Graue Literatur ; Non-commercial literature |
| Language: | English |
| Notes: | Erscheint auch als Online-Ausgabe |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013441253