Grundlagen des Risikomanagements : quantitative Risikomanagement-Methoden für Einsteiger und Praktiker

Titelseite -- Impressum -- Inhaltsverzeichnis -- Vorwort zur 2. Auflage -- Vorwort zur 1. Auflage -- Teil I: RISIKOMANAGEMENT -- 1 Gier, Angst und Risikomanagement -- 1.1 Gier und Angst: Emotionale Entscheidungen -- 1.2 Risikomanagement: Rationale Entscheidungen -- 1.3 Zufall oder Determinismus -- 1.4 Ereignisse, Zufall und Risiko -- 1.5 Risiken für Unternehmen -- 2 Risikomanagement -- 2.1 Risiko und Erwarteter Erfolg -- 2.2 Ziel, Aufgaben und Methoden des Risikomanagements -- 3 Statistische Grundlagen -- 3.1 Zufallsvariable -- 3.2 Häufigkeitsverteilung -- 3.3 Mittelwert und Varianz -- 3.4 Lineare Regression -- 3.5 Wahrscheinlichkeit -- 3.6 Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen -- 3.7 Stetige Wahrscheinlichkeitsverteilungen -- Teil II: RISIKEN IM CONTROLLING -- 4 Planung -- 4.1 Aufgaben des Controllings -- 4.2 Unternehmensplanung -- Notes -- 5 Abweichungsanalysen -- 5.1 Abweichungen -- 5.2 Umsatzabweichungsanalyse -- 5.3 Umsatzabweichungsanalyse und Risikomanagement -- 6 Sensitivitätsâ und Szenarioanalyse, Stresstests -- 6.1 Sensitivitätsanalyse -- 6.2 Szenarioanalyse und Stresstests -- Notes -- 7 Leverageâ Effekte -- 7.1 Bilanzielle Rentabilitätskennziffern -- 7.2 Finanzieller Leverage -- 7.3 Breakâ Evenâ Analyse -- 7.4 Operativer Leverage -- Notes -- 8 Monteâ Carloâ Simulation -- 8.1 Erzeugung von Zufallszahlen -- 8.2 Das schwache Gesetz der groà en Zahlen â Grundlage für die MCâ Simulation -- 8.3 Ablauf der Monteâ Carlo Simulation -- Teil III: NEOKLASSISCHE MODELLE -- 9 Rendite und Volatilität -- 9.1 Diskrete und stetige Rendite -- 9.2 Das Risikomaà Volatilität -- Notes -- 10 Valueâ atâ Risk -- 10.1 Existenzbedrohende Risiken -- 10.2 Valueâ atâ Risk -- 10.3 Valueâ atâ Risk für diskrete Verteilungsfunktionen -- 10.4 Historische Simulation zur Berechnung des Valueâ atâ Risk