Kreditrisikokosten-Kalkulation mit Optionspreisansätzen : die empirische Anwendung eines Modells von Longstaff und Schwartz auf risikobehaftete Finanztitel
Stefan Gaida
| Year of publication: |
1997
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| Authors: | Gaida, Stefan |
| Publisher: |
Münster : Lit |
| Subject: | Kreditgeschäft | Ausfallrisiko | Risikomanagement | Risikokosten | Optionspreistheorie |
| Description of contents: | Table of Contents [digitool.hbz-nrw.de] |
| Extent: | XXV, 302 S. : graph. Darst. |
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| Series: | IFK-Edition. - Wiesbaden : Gabler. - Vol. 2 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Dissertation u.a. Prüfungsschriften |
| Thesis: | Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss., 1997 u.d.T.: Gaida, Stefan: Theoretische und empirische Analyse des Modells von Longstaff und Schwartz zur Ermittlung von Kreditrisikokosten |
| ISBN: | 3-8258-3385-2 |
| Classification: | Banken, Versicherungen |
| Source: |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004328666