Modell zur Maximierung des Endvermögens unter gleichzeitiger Sicherstellung intertemporärer Vermögenserhaltung/Solvenz

Es werden die mathematischen Einflussgrößen risikobehafteter Investments auf die Vermögensentwicklung analysiert. Danach muss bei solchen Anlagen das Verhältnis Gewinn/Verlust einen berechenbaren Mindestbetrag ausmachen und die Anlagehöhe darf in Prozent vom Vermögen einen bestimmten Wert nicht überschreiten. Zahlreiche Grafiken erleichtern das Verständnis des abgeleiteten Ansatzes.

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Year of publication:	2009-09
Authors:	Scholtz, Hellmut D.
Published in:	Finanz-Betrieb. - Düsseldorf : Verlagsgruppe Handelsblatt. - Vol. 11.2009, 9, p. 496-505
Publisher:	Düsseldorf : Verlagsgruppe Handelsblatt
Subject:	Portfoliooptimierung \| Ruinvermeidung \| Risiko \| Solvenz

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Type of publication:	Article
Type of publication (narrower categories):	Article
Language:	German
Other identifiers:	789289946 [GVK] hdl:10419/91637 [Handle] RePEc:zbw:espost:91637 [RePEc]
Classification:	G11 - Portfolio Choice ; C10 - Econometric and Statistical Methods: General. General
Source:	EconStor

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