Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten

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Geleitwort; Vorwort; Inhaltsverzeichnis; Abbildungsverzeichnis; Tabellenverzeichnis; Abkürzungsverzeichnis; Kapitel 1 Einleitung; Kapitel 2 Die Basler Eigenkapitalvereinbarungen; 2.1 Entwicklungsgeschichte; 2.2 Operationelles Risiko Messmethodik; 2.2.1 Basisindikatoransatz; 2.2.2 Standardansatz; 2.2.3 Fortgeschrittene Messansätze; Kapitel 3 Verlustverteilungsansatz; 3.1 Modellannahmen und Vorgehensweise; 3.2 Modellierung der Abhängigkeiten; 3.3 Risikomaße; 3.3.1 Value-at-Risk; 3.3.2 Expected Shortfall und Median Shortfall; Kapitel 4 Extremwerttheorie; 4.1 Block-Maxima-Methode

4.2 Schätzmethoden für die Verallgemeinerte Extremwertverteilung4.2.1 Maximum-Likelihood-Schätzer; 4.2.2 Wahrscheinlichkeitsgewichteter Momentenschätzer; 4.3 Die Peaks-over-Threshold-Methode; 4.4 Bestimmung des Schwellenwertes; 4.4.1 Mittlere Exzessfunktion; 4.4.2 Hill-Algorithmus; 4.5 Schätzmethoden für die Verallgemeinerte Pareto-Verteilung; 4.5.1 Maximum-Likelihood-Schätzer; 4.5.2 Wahrscheinlichkeitsgewichteter Momentenschätzer; 4.5.3 Verallgemeinerter wahrscheinlichkeitsgewichteter Momentenschätzer; 4.6 Schätzmethoden unter MDA-Bedingungen; 4.6.1 Pickands-Schätzer; 4.6.2 Hill-Schätzer

4.6.3 Dekkers-Einmahl-de Haan-SchätzerKapitel 5 Simulationsstudie zur Parameter-und Quantilschätzung bei schweren Verteilungsflanken; Kapitel 6 Copulae; 6.1 Definition und Eigenschaften einer Copula; 6.2 Abhängigkeitsmaße; 6.2.1 Korrelationskoeffizient nach Bravais-Pearson; 6.2.2 Konkordanz; 6.2.3 Rangkorrelationskoeffizient nach Kendall; 6.2.4 Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman; 6.2.5 Randabhängigkeitskoeffizient; 6.3 Copulaklassen; 6.3.1 Fundamentale Copulae; 6.3.2 Implizite Copulae; 6.3.3 Archimedische Copulae; 6.4 Schätzung der Copulaparameter; 6.4.1 Parametrische Ansätze

6.4.2 Semi-parametrische AnsätzeKapitel 7 Multivariater Piecing-Together-Ansatz; 7.1 GPD-Copula; 7.2 Die zwei Schritte des multivariaten Piecing-Together-Ansatzes; Kapitel 8 Empirische Analyse operationeller Verluste von Finanzinstituten; 8.1 Charakterisierung und Bereinigung der Daten; 8.2 Deskriptive Datenanalyse; 8.3 Charakterisierung der empirischen Verlusthöhenverteilungen; 8.4 Anpassung theoretischer Verteilungen; 8.5 Bestimmung des optimalen Schwellenwertes; 8.6 Parameterschätzung der Verallgemeinerten Pareto-Verteilung; 8.7 Univariate Verlusthöhenverteilungen

8.8 Univariate Verlusthäufigkeitsverteilungen8.9 Univariate Gesamtschadenverteilungen; 8.10 Gesamtschadenverteilung der Bank; 8.10.1 Schätzung der Copulaparameter; 8.10.2 Copula-Anpassungsgütetest; 8.10.3 Empirische Risikomaße; 8.11 Zusammenfassung; Kapitel 9 Schlussbetrachtung und Ausblick; Anhang A Extremwerttheorie; A.1 Informationsmatrix der Maximum-Likelihood-Schätzer für die Verallgemeinerte Extremwertverteilung; A.2 Wahrscheinlichkeitsgewichtete Momenten-methode für die Verallgemeinerte ParetoVerteilung; Anhang B Dichtefunktionen; B.1 Lognormalverteilung; B.2 Weibull-Verteilung

B.3 Gammaverteilung

10.1007/978-3-8349-3567-0 [DOI]

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