Risikomessung mit kohärenten, spektralen und konvexen Risikomaßen : Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen

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Schriften zur Quantitativen Betriebswirtschaftslehre ; 27

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Geleitwort; Inhaltsverzeichnis; 1 Einführung; 2 Die Problemstellung und ihre Einordnung; 2.1 Problemstellung; 2.2 Die Einordnung der Problemstellung in die Entscheidungstheorie; 2.2.1 Das Grundmodell der Entscheidungstheorie; 2.2.2 Methodische und messtheoretische Aspekte der Konstruktion von Risikomaßen und Präferenzfunktionalen; 2.3 Die Einordnung der Problemstellung in den Risikomanagement-Prozess; 3 Moderne Methoden der Risikomessung - Risiko als eigenständiges Konzept; 3.1 Grundlagen; 3.2 Traditionelle Risikomaße; 3.2.1 Einige traditionelle Risikomaße; 3.2.2 Der Value-at-Risk

4.5.2 Vermögensaufteilung zwischen zwei riskanten Anlagen4.5.3 Vermögensaufteilung zwischen zwei riskanten und einer risikofreien Anlage und das Separationstheorem von Tobin; 4.6 Ein weiteres Anwendungsbeispiel: Das Newsvendor-Modell; 4.6.1 Grundlagen und der risikoneutrale Fall; 4.6.2 Das Newsvendor-Modell mit spektralen Präferenzfunktionalen; 4.6.3 Das Newsvendor-Modell mit dem CVaR-Hybrid-Präferenzfunktional; 4.6.4 Das Newsvendor-Modell und diskrete Nachfrageverteilungen; 4.7 Zwischenfazit; 5 Zusammenfassung; Literaturverzeichnis;

4.3.1 Kohärente und spektrale Präferenzfunktionale4.3.2 Konvexe Präferenzfunktionale; 4.4 Kompatibilität von traditionellen und modernen Entscheidungsprinzipien; 4.4.1 Moderne Methoden der Präferenzmessung versus (µ,s)-Präferenzen; 4.4.2 Moderne Methoden der Präferenzmessung versus Erwartungsnutzentheorie; 4.4.3 Moderne Methoden der Präferenzmessung versus duale Nutzentheorie; 4.4.4 Exkurs: (µ,s)-Präferenzen versus Erwartungsnutzentheorie; 4.5 Ein klassisches Anwendungsbeispiel: Die Portfoliotheorie; 4.5.1 Vermögensaufteilung zwischen einer riskanten und einer risikofreien Anlage

3.3 Kohärente Risikomaße3.3.1 Grundlagen; 3.3.2 Die Axiomatik und Repräsentation kohärenter Risikomaße; 3.3.3 Der Conditional Value-at-Risk als kohärentes Risikomaß; 3.3.4 Von kohärenten Akzeptanzmengen induzierte Risikomaße; 3.4 Eine Subklasse kohärenter Risikomaße: Spektrale Risikomaße; 3.4.1 Grundlagen; 3.4.2 Die Axiomatik und Repräsentation spektraler Risikomaße; 3.4.3 Exkurs: Spektrale Risikomaße als Erweiterung des Conditional Value-at-Risk-Konzeptes; 3.4.4 Exkurs: Spektrale Risikomaße und das Axiomensystem von Wang, Young und Panjer (1997); 3.4.5 Einige Beispiele spektraler Risikomaße

3.4.6 Die Experimentelle Bestimmung von Risikospektren3.4.7 Spektrale Risikomaße und induzierte Akzeptanzmengen; 3.5 Konvexe Risikomaße; 3.5.1 Grundlagen; 3.5.2 Die Axiomatik und Repräsentation konvexer Risikomaße; 3.5.3 Eine wichtige Subklasse konvexer Risikomaße: Verteilungsinvariante konvexe Risikomaße; 3.6 Zwischenfazit; 4 Moderne Methoden der Präferenzmessung - Bestimmung optimaler Lösungen; 4.1 Grundlagen; 4.2 Traditionelle Entscheidungsprinzipien; 4.2.1 ((µ,s)-Präferenzfunktionale; 4.2.2 Die Erwartungsnutzentheorie; 4.2.3 Die duale Nutzentheorie; 4.3 Moderne Entscheidungsprinzipien

10.1007/978-3-8349-3545-8 [DOI]

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