Risikominderung durch eine optimierte Investmentstrategie für Anlagen zur Altersicherung

Auf Grundlage unabhängiger Ertragserwartungen einzelner Assets wird ein Ansatz zur Optimierung eines Anlagemix abgeleitet. Das erwartete Risiko wird dadurch gemindert unter anderem auch durch Einbeziehung von Anlagen mit schwachen Ertragserwartungen in Baissezeiten.

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Year of publication:	2002-06
Authors:	Scholtz, Hellmut D.
Published in:	Die Rentenversicherung. - Sankt Augustin : Asgard, ISSN 0340-5753. - Vol. 43.2002, 6, p. 101-107
Publisher:	Sankt Augustin : Asgard
Subject:	Portfolio-Management \| Risiko \| Portfoliotheorie

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Type of publication:	Article
Type of publication (narrower categories):	Article
Language:	German
Other identifiers:	789818205 [GVK] hdl:10419/90884 [Handle] RePEc:zbw:espost:90884 [RePEc]
Classification:	C31 - Cross-Sectional Models; Spatial Models ; G31 - Capital Budgeting; Investment Policy
Source:	EconStor

Persistent link: https://www.econbiz.de/10010330364