Value-at-Risk zur Marktrisikosteuerung und Eigenkapitalallokation
Alternative title: | Marktrisikomanagement und -regulierung auf Basis des Value-at-Risk |
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Year of publication: |
1998
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Authors: | Johanning, Lutz |
Publisher: |
Bad Soden/Ts. : Uhlenbruch |
Subject: | Bankrisiko | Bank risk | Bilanzstrukturmanagement | Asset-liability management | Wertpapierhandel | Securities trading | Basler Akkord | Basel Accord | Theorie | Theory | Welt | World | Bank | Marktrisiko | Value at Risk | Bankenaufsicht | Haftendes Eigenkapital |
Description of contents: | Table of Contents [gbv.de] |
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Value-at-Risk zur Marktrisikosteuerung und Eigenkapitalallokation
Johanning, Lutz, (1998)
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Eigenkapitalregulierung und Risikoübernahme von Kreditinstituten
Homölle, Susanne, (1999)
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Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten
Straßberger, Mario, (2002)
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Value-at-Risk-Limitstrukturen zur Steuerung und Begrenzung von Marktrisiken im Aktienbereich
Beeck, Helmut, (1997)
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Schweizer, Denis, (2013)
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Open-ended property funds: Risk and return profile — Diversification benefits and liquidity risks
Haß, Lars Helge, (2012)
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