Cette 18e journée d’économétrie organisée à l’université Paris Nanterre a pour objet de permettre à des chercheurs de présenter des travaux de recherche théoriques et/ou appliqués en économétrie de la finance. L’accent sera mis sur l’utilisation des techniques...

The topics to be covered include: Bayesian VARs, Markov Switching VARs and Structural models with time varying parameters. [gemäß den Informationen des Anbieters - according to site editor's information] The website is no longer available.

- Modelling with high frequency data and market microstructure - Fund management and trading rules - Funds of funds and balanced funds - Advances in asset management and portfolio optimisation - Relative value and market neutral strategies - Modelling volatility and correlation - Risk analysis...