Анализ экономических циклов с помощью математической модели марковских случайных процессов

Впервые делается попытка математической формализации теории деловых циклов Й. Шум-петера с использованием модели марковских случайных процессов размножения и гибели. Получены явные решения, описывающие динамику подъемов и спадов экономической активности, вызванных технологическими шоками. Показана устойчивость модели в условиях воздействия случайного числа случайных шоков предложения. Построены кривые циклических колебаний экономической активности.