Безрисковый подход продавца опциона европейского типа при гладкой функции выплат

Рассматривается опцион европейского типа с выпуклой функцией выплат. Предполагается, что скачки рисковых бумаг ограниченны сверху и снизу. Устанавливается, что в условиях неполного рынка с дискретным временем у инвестора появляется безрисковых доход. Изучаются ассимтотические свойства безрискового дохода в случае, когда модель допускае диффузионную аппроксимацию.