Выделение сезонных колебаний на основе вариационных принципов

Рассматривается непараметрическая процедура для выделения "сезонных волн" (циклов) из произвольных временных рядов, основанная на вариационных принципах. В исходной постановке задача некорректна по А.Н.Тихонову. Предложенная регуляризация выделяет класс решений, для которых задача становится корректной. Показано, что наличие особенностей в исходной реализации приводит к "зашумлению" тренда. Оценена точность восстановления "сезонной волны" в зависимости от параметров ряда. Приводятся численные результаты для модельных рядов и ряда макроэкономических показателей.