ГИБРИДНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО КУРСА В СИСТЕМЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В статье обоснована целесообразность и эффективность применения прогнозирования оптимального валютного курса, в основу которого положена гибридная динамическая модель. Модель составлена концептуальным слиянием регрессионных, упрощенных алгоритмических экономико-математических моделей и интегрированной модели авторегрессии. Однако утверждать об однозначном следовании прогнозным значениям валютного курса на основе разработанной модели не совсем корректно, поскольку могут меняться не только внутренние факторы влияния на модель, но и внешняя среда. В то же время наличие адекватно спрогнозированного и научно обоснованного оптимального уровня валютного курса Украины предоставляет возможность принимать эффективные управленческие решения об инструментах регулирования валютного курса и своевременности их применения. Данные особенности приобретают актуальность в условиях финансовой нестабильности и цикличности развития экономических процессов как внутри государства, так и на уровне мировых экономических процессов.