ДЮРАЦИЯ КАК МЕРА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА К ИЗМЕНЕНИЮ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

В статье дан анализ дюрации как меры чувствительности стоимости финансового инструмента к изменению процентной ставки. Сделан вывод о том, что с ростом дюрации при изменении процентных ставок сильнее изменяется экономическая стоимость актива или обязательства

MoreLess

Year of publication:	2013
Authors:	СОКОЛОВ Б. И. ; СОКОЛОВА Я. Ю.
Published in:	Проблемы современной экономики. - CyberLeninka. - 2013, 3, p. 249-253
Publisher:	CyberLeninka Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "РОСТ"
Subject:	ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК \| ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА \| ГЭП АНАЛИЗ \| ДЮРАЦИЯ \| ГЭП ДЮРАЦИЯ \| ДЮРАЦИЯ МАКОЛЕЯ \| МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЮРАЦИЯ \| ЭФФЕКТИВНАЯ ДЮРАЦИЯ \| INTEREST RISK \| ECONOMIC COST OF CAPITAL \| GAP-ANALYSIS \| DURATION \| GAP-DURATION \| MACAULAY DURATION \| MODIFIED DURATION \| EFFECTIVE DURATION

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011247758