Логико-вероятностные модели риска в бизнесе с группами несовместных событий

Изложен логико-вероятностный (ЛВ) подход к разработке и использованию моделей риска в банках и бизнесе с группами несовместных событий (ГНС). Обоснованы свойства ЛВ-моделей, основанные на аналогии ГНС и формулы Байеса и применении хорошо организованного В-полинома риска, построенного на логических связях событий. Описаны методы идентификации ЛВ-моделей риска по статистическим данным. Выполнены оценка точности и стабильности ЛВ-моделей риска и их сравнение с другими моделями оценки риска и классификации объектов. Приведены примеры оценки и анализа риска на ЛВ-моделях риска.