МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ДИЛИНГОВОЙ СЛУЖБЫ БАНКА С ОГРАНИЧЕННОЙ БАЗОЙ КОНТРАГЕНТОВ

В статье рассматривается методика оценки оптимальных параметров дилинговой службы банка с ограниченной базой контрагентов. Методика основана на математической модели микроструктуры межбанковского валютного рынка. В рамках модели ключевыми параметрами инфраструктуры дилинговой службы являются: количество уполномоченных трейдеров, контингент контрагентов, политика котировок, основные параметры валютного рынка – спред и волатильность котировок, а результирующие показатели эффективности дилинговой службы – прибыль и вероятность безубыточной работы. Методика позволяет определить оптимальные параметры инфраструктуры дилинговой службы банка, исходя из показателей динамики валютных курсов и рыночного окружения банка. На основании полученной математической модели были разработаны методики проектировочных расчетов параметров инфраструктуры дилинговой службы банка, которые при заданных параметрах валютного рынка нужны для обеспечения необходимого уровня эффективности. Применение указанных методик дает возможность оценить показатели работы фронт-офиса банка в зависимости от его масштаба.