МЕТОД ПРЕДСКАЗАНИЯ ДИНАМИКИ ФИНАНСОВЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ В ИНВЕСТИРОВАНИИ

В статье рассмотрен интегрированный метод предсказания динамики финансовых временных рядов. Особое внимание уделено построению оптимальной инвестиционной стратегии. При этом значительная доля анализа падает на исследование временного ряда. Обосновано применение вейвлет-анализа в исследовании временного ряда, показаны его преимущества перед классическими методами, в частности преобразованием Фурье, на стадии предварительной обработки данных. Вейвлет-анализ позволяет оптимизировать количество обрабатываемых данных без потери наиболее существенной информации. Предложено дальнейшее использование полученных данных в качестве обучающей выборки при проектировании нейронной сети. Инвестор, построив нейросетевую модель, основанную на статистических данных предыдущих временных отрезков, может использовать ее для выбора, а также комбинации полученных стратегий вложения средств.