МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СДУ С МАРКОВСКИМИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ

Рассматриваются математические модели сложных систем в виде стохастических дифференциальных уравнений с марковскими переключениями диффузионной составляющей, зависящими от фазового состояния. Проводится моделирование решений таких уравнений в среде Scilab с использованием схем Эйлера, Мильштейна, Тейлора, сравнивается качество аппроксимаций.

MoreLess

Year of publication:	2012
Authors:	ВАЛЕНТИНОВНА, ЧЕРНЫХ НАДЕЖДА
Published in:	Управление большими системами: сборник трудов. - CyberLeninka. - 2012, 3, p. 108-143
Publisher:	CyberLeninka Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Subject:	СТОХАСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ \| МАРКОВСКИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ \| СХЕМЫ ЭЙЛЕРА \| МИЛЬШТЕЙНА \| ТЕЙЛОРА ДЛЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ \| СХОДИМОСТЬ \| УСТОЙЧИВОСТЬ \| ПОГРЕШНОСТЬ \| ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ \| STOCHASTIC SYSTEMS \| MARKOVIAN SWITCHINGS \| EULER SCHEMES \| MILSTEIN \| TAYLOR FOR STOCHASTIC SYSTEMS \| CONVERGENCE \| STABILITY \| AN ERROR \| A CONFIDENTIAL INTERVAL

freely available

Full text |

More access options

Check Google Scholar

In German libraries (KVK)

I need help

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011270516