МОДЕЛЬ ПУТЕЗАВИСИМОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНДЕКСА ПФТС

Предложено обобщение модели Гобсона – Роджерса и введена новая модель волатильности с зависимостью от прошлого для цен на активы. Идея заключается в рассмотрении гибкой схемы взвешивания. Предложенная модель имеет уникальное преимущество перед другими при формировании цен.

MoreLess

Year of publication:	2012
Authors:	ВЛАДИМИРОВИЧ, БУРТНЯК ИВАН ; ПЕТРОВНА, МАЛИЦКАЯ АННА
Published in:	Бизнес Информ. - CyberLeninka. - 2012, 3, p. 48-50
Publisher:	CyberLeninka Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины
Subject:	ШЛЯХОЗАЛЕЖНА ВОЛАТИЛЬНіСТЬ \| МОДЕЛЬ \| ГНУЧКА СИСТЕМА ЗВАЖУВАННЯ \| ПУТЕЗАВИСИМАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ \| ГИБКАЯ СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ \| PATH-DEPENDED VOLATILITY \| MODEL \| FLEXIBLE WEIGHING SYSTEM

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011216304