Об одной дескриптивной модели установления кредитных лимитов

Совокупный риск кредитного портфеля часто является предметом продажи. Обсуждение условий продажи может предваряться договоренностями о разделе потерь по индивидуальным рискам в составе портфеля. В результате меняются суммарные распределения потерь сторон по портфелю. Описывается модель такого разделения. Приводится уравнение для расчета кредитных лимитов при степенных функциях полезности. Выводы модели сопоставляются с практикой на примере страхования и факторинга.