Оптимальный портфель ценных бумаг на нестационарном неравновесном рынке

Классическая постановка задачи об оптимальном портфеле ценных бумаг модифицируется для того, чтобы учесть такие особенности российского рынка как нестационарность и неадекватность предположения о невозможности арбитража. Описаны некоторые формальные схемы прогнозирования и показано, что условная функция полезности зависит от ошибок прогноза.