ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТЯГОТЕНИЯ НОРМАТИВОВ КАПИТАЛА, ЛИКВИДНОСТИ И РИСКА БАНКОВ

Дана дефиниция экономического тяготения нормативов капитала, ликвидности и риска банков. Статистическая оценка силы экономического тяготения проведена на материалах банков, которые представляют все группы, на основе корреляционно-регрессионного анализа. Изложены методические подходы к расчету регулятивного капитала, нормативов достаточности (адекватности) регулятивного капитала, мгновенной и текущей ликвидности, максимального размера кредитного риска на одного контрагента, исследованы характер и теснота их взаимозависимости. Приведена линейчатая гистограмма удельного веса частот признака статистически значимых коэффициентов корреляции пар экономических показателей. Построены корреляционно-регрессионные модели, которые позволяют определить силу экономического тяготения показателей и могут использоваться для прогнозирования и планирования банковской деятельности, для принятия решений относительно управления капиталом, ликвидностью, рисками банка.