РАЗРЫВЫ ЦЕН АКЦИЙ ФОНДОВОГО РЫНКА: КЛАССИФИКАЦИЯ И СВОЙСТВА

Рассмотрен эффект «разрыва цены» котировок акций в начале торговой сессии на фондовой бирже. Дана классификация разрывов, рассмотрены их основные свойства и предложено математическое описание. Приведен пример анализа разрывов цен котировок акций Газпрома при торговле ими на площадке фондовой биржи «Российская торговая система» за выбранный период.