Распределение рискового капитала на основе кооперативных игр

Исследуется задача когерентного распределения рискового капитала кредитной организации. В терминах неатомической кооперативной теории игр предложен подход, позволяющий однозначно определить принцип когерентного распределения капитала через вектор Аумана-Шепли. Для меры риска VAR получен явный вид решения поставленной задачи и продемонстрирован на примере распределения капитала на покрытие операционного риска кредитного банка.

MoreLess

Year of publication:	2010
Authors:	Стрелков С.В. ; Мастяева И.Н.
Published in:	Журнал Экономика и математические методы (ЭММ). - Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ). - Vol. 46.2010, 3
Publisher:	Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)
Subject:	когерентное распределение \| рисковый капитал \| неатомическая кооперативная теория игр \| вектор Аумана-Шепли \| операционный риск \| кредитный банк

More details

Type of publication:	Article
Notes:	Москва
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011013299