Сопоставление вероятностных распределений по критерию ожидаемой сравнительной полезности

Рассматривается проблема сравнения вероятностных распределений, возникающая при оценке инвестиционных проектов со случайными затратами и результатами и в задаче выбора лучшего из нескольких вариантов. Обосновывается применимость критерия ожидаемой сравнительной полезности, более общего по сравнению с известными критериями ожидаемой полезности. Показано, что использование такого критерия позволяет разрешить парадокс Алле. Доказывается, что среди критериев ожидаемой полезности свойством аддитивности обладают только критерий математического ожидания и обобщенный критерии Массе.