Стохастическая задача чистого обмена и актуально бесконечно малые цены

Исследуются равновесия с неполными рынками в стохастической динамической модели чистого обмена. Показано, что при определенных реализациях равновесной траектории в некоторый момент времени может происходить полное обесценение денежных накоплений агентов (дефолт).

MoreLess

Year of publication:	2008
Authors:	Андреев М.Ю. ; Поспелов И.Г.
Published in:	Журнал Экономика и математические методы (ЭММ). - Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ). - Vol. 44.2008, 2
Publisher:	Центральный Экономико-Математический Институт (ЦЭМИ)

More details

Type of publication:	Article
Notes:	Москва
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://ebvufind01.dmz1.zbw.eu/10011013490