Стохастическая модель динамики объемов банковских депозитов "до востребования"

Одним из важнейших источников аккумулирования средств коммерческих банков являются так называемые "депозиты до востребования", основная особенность которых - возможность их практически мгновенного изъятия из банка. Депозиты данного вида относятся к рискованным банковским ресурсам (см., например, [1-4]). Поэтому весьма актуальной становится задача математического моделирования динамики объемов как отдельных депозитов "до востребования", так и совокупности всего банковского ресурса данного вида. Предлагается модификация стохастических мультипликативных моделей динамики объема депозитов [1, 5, 6], учитывающая неопределенность поведения вкладчика и использующая некоторые схемы теории надежности и теории массового обслуживания, получившие широкое распространение при изучении сложных экономических процессов различной природы (см. [7]).