УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ

Статья посвящена проблеме формирования инвестиционного портфеля, состоящего из категории рисковых и безрисковых активов. Используя стратегию по квантильному критерию, эта проблема была сведена к задаче нахождения необходимой чистой прибыли. Представив страховую компанию, действующую на конкурентном страховом рынке, как систему стохастических финансовых потоков и сформулировав факторы, оказывающие влияние на размер необходимой чистой прибыли, авторы получили решение данной задачи.

MoreLess

Year of publication:	2012
Authors:	ВАСИЛЬЕВИЧ, ПАНЮКОВ АНАТОЛИЙ ; АЛЕКСЕЕВИЧ, ТЕТИН ИЛЬЯ
Published in:	Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. - CyberLeninka. - 2012, 3, p. 77-83
Publisher:	CyberLeninka Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Южно-Уральский государственный университет
Subject:	СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ \| ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ \| СТРАТЕГИЯ ПО КВАНТИЛЬНОМУ КРИТЕРИЮ \| ЦИКЛ АНДЕРРАЙТИНГА \| СТРАХОВОЙ РЫНОК \| ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК \| INSURANCE COMPANY \| INVESTMENT PORTFOLIO \| QUANTILE STRATEGY \| UNDERWRITING CYCLE \| INSURANCE MARKET \| CASH FLOW

More details

Type of publication:	Article
Source:	RePEc - Research Papers in Economics

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011237683