УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ

Рассмотрены особенности управления кредитными операциями коммерческого банка. Рассмотрен подход к оценке вероятности дефолта заемщика, базирующийся на полученных Блэком, Шоулзом и Мертоном результатах. Предложено аналитическое выражение для оценки времени возврата кредита, учитывающее движение денежных средств через расчетный счет заемщика в банке-кредиторе.