//-->
Mahalanobis distances on factor model based estimation
Dai, Deliang, (2020)
A multivariate pure-jump model with multi-factorial dependence structure
Marfè, Roberto, (2012)
Constructing discrete unbounded distributions with Gaussian-copula dependence and given rank correlation
Avramidis, Athanassios N., (2014)
Desempenho de estimadores de volatilidade na Bolsa de Valores de São Paulo
Mota, Bernardo de Sá, (2002)
Desempenho de estimadores de volatilidade na bolsa de valores de São Paulo
Mota, Bernardo de Sá, (2004)