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Portfolio-Modelle mit unscharfen Parametern. Ein theoretischer und empirischer Vergleich mit dem klassischen Modell nach Markowitz.
Duan, Li, (2011)
A portfolio selection model using fuzzy returns
Li, Duan, (2011)
Improved estimation of duality gap in binary quadratic programming using a weighted distance measure
Xia, Yong, (2012)