Baltijos šalių biržų indeksų statistinis tyrimas

Darbe apžvelgiamos OMX Baltijos šalių vertybinių popierių (VP) rinkos akcijų indeksų sudarymo ir skaičiavimo taisyklės, bei pagrindiniai metodai: binominis ir finansinių laiko eilučių modeliai. Šie modeliai skirti prognozuoti akcijų kainos ar indekso reikšmės pokyčius. Binominis modelis ir penki laiko eilučių modeliai praktiškai bus pritaikomi OMX Vilniaus visų akcijų grąžos indekso prognozavimui. Be prognozavimo, dar bus atliekamas pradinių duomenų glodinimas, statistinis tyrimas, koreliacijos koeficientų analizė. Siekiama išnagrinėti OMX Baltijos šalių lyginamojo indekso ir OMX Vilniaus indekso sudėtį. Tai daroma, kad lengviau būtų suprasti indeksus, jų pokyčius, ir kad prognozavimas duotų kuo geresnių rezultatų.

MoreLess

Alternative title:	Statistical investigation of Baltic stock exchanges indexes
Year of publication:	2009-08-11
Authors:	Kulikauskienė, Reda
Other Persons:	Krikštolaitis, Ričardas (contributor) ; Padvelskis, Kazimieras (contributor)
Institutions:	Vytautas Magnus University (contributor)
Publisher:	Lithuanian Academic Libraries Network (LABT) / Vytautas Magnus University
Subject:	Mathematics \| OMX Baltijos šalių lyginamasis indeksas \| OMX Vilniaus indekso prognozavimas \| Kasdieniai indeksų pokyčiai \| OMX Baltic benchmark index \| The OMX Vilnius Stock index forecasting \| Daily index chantes

More details

Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Thesis
Language:	Lithuanian
Notes:	http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:E.02~2009~D_20090811_142116-29264
Source:	BASE

Persistent link: https://www.econbiz.de/10009478260