Bewertung von Finanzderivaten mit Python : Derivate, Modelle, Methoden

Prolog -- Binomialbäume -- Die Black-Scholes Gleichung -- Gewöhnliche Differentialgleichungen und ihre Approximation mit finiten Differenzen -- Parabolische Differentialgleichungen und ihre Approximation mit finiten Differenzen -- Erweiterungen -- Amerikanische Optionen -- Modell-Kalibrierung -- Sprungmodelle -- Probleme mit mehreren Variablen -- Anwendung: Pricing von strukturierten Produkten -- Zinsmodelle und Zinsderivate -- Kreditrisiko -- Verfahren höherer Ordnung -- Epilog.