Bibliometric Analysis of the Studies on Volatility in Exchanges in the Web of Knowledge Data Base (Web of Knowledge Veri Tabanında Borsalarda Oynaklık Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi)

Turkish Abstract: Analiz sonucunda ortaya çıkan ortak yazarlık ağ yapısının genellikle Amerika ve Çin ağırlıklı olduğu, birlikte geçen anahtar kelimeler haritalandırıldığında ise “volatility”, “stock market” ve “stock returns” “econophysics”, “GARCH” ve “financial crisis” kelimelerinin daha sık kullanıldığı görülmektedir. Anahtar kelimelere göre yapılan analizde 6 sınıf oluşmuştur. Birinci sınıfta “volatility”, “stock market”, “stock returns” ve “quantile regression”, ikinci sınıfta “exchange rate volatility”, “trade openness” ve “monetary policy” kelimeleri daha sık birlikte kullanılmıştır. Üçüncü sınıfta “high-frequency data” ve “asset allocation” anahtar kelimeleri birlikte kullanılırken, dördüncü sınıfta “stochastic volatility” ve “long memory” daha çok kullanılmıştır. Son iki sınıfta ise en fazla kullanılan anahtar kelimeler sırasıyla “econophysics” ve “forecasting”tir