Bootstrapping the chain-ladder method for several correlated run-off portfolios
Luis Huergo; Jochen Heberle; Michael Merz
| Year of publication: |
2010
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| Authors: | Huergo, Luis ; Heberle, Jochen ; Merz, Michael |
| Published in: |
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft : Zeitschrift des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft e.V.. - Berlin : Duncker & Humblot, ISSN 0044-2585, ZDB-ID 200636-4. - Vol. 98.2010, 5, p. 541-564
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| Subject: | Bootstrap-Verfahren | Bootstrap approach | Schadenversicherung | Property-casualty insurance | Rückstellung | Accrual | Versicherungsökonomik | Economics of insurance |
| Extent: | graph. Darst. |
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| Type of publication: | Article |
| Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
| Language: | English |
| Notes: | Zsfassung in dt. Sprache |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003956919