Calibration of LIBOR models to caps and swaptions : a way around intrinsic instabilities via parsimonious structures and a collateral market criterion
Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik im Forschungsverbund Berlin e.V. ; John Schoenmakers
| Year of publication: |
2002
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| Authors: | Schoenmakers, John |
| Institutions: | Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (issuing body) |
| Publisher: |
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik (WIAS) |
| Subject: | Zinsstruktur | Yield curve | Zinsderivat | Interest rate derivative | Optionspreistheorie | Option pricing theory | Euromarkt | Euromarkets | Theorie | Theory |
| Extent: | 1 Online-Ressource (21 Seiten, 383,63 KB) Diagramme |
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| Series: | Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik. - Berlin : WIAS, ISSN 2198-5855, ZDB-ID 2209274-2. - Vol. no. 740 |
| Type of publication: | Book / Working Paper |
| Type of publication (narrower categories): | Forschungsbericht |
| Language: | English |
| Notes: | Literaturverzeichnis: Seite 18-19 |
| Classification: | Mathematik: Allgemeines |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015209239