CAT-Bonds in der Asset-Allocation : eine empirische Analyse der Portfolio-Effekte mithilfe des Black-Litterman-Verfahrens und eines asymmetrischen Lower-Partial-Moments-Algorithmus
Jonas Hurm/Frederik Fellenberg/Daniel Eichten/Christian Möbius
| Year of publication: |
2024
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| Authors: | Hurm, Jonas ; Fellenberg, Frederik ; Eichten, Daniel ; Möbius, Christian |
| Published in: |
Corporate finance : Finanzierung, Kapitalmarkt, Bewertung, Mergers & Acquisitions. - Düsseldorf : Fachmedien Otto Schmidt KG, ISSN 2198-8889, ZDB-ID 2749568-1. - Vol. 15.2024, 9/10, p. 224-232
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| Subject: | Insurance-Linked Securities | Insurance-linked securities | Portfoliodiversifikation | Portfolio diversification | Portfolio-Management | Portfolio selection | Kapitalmarkttheorie | Financial economics | Welt | World |
| Type of publication: | Article |
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| Type of publication (narrower categories): | Aufsatz in Zeitschrift ; Article in journal |
| Language: | English |
| Source: | ECONIS - Online Catalogue of the ZBW |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10015069417