Cuantificación del riesgo operacional mediante modelos de pérdidas agregadas y simulación de Monte Carlo

En este actículo se presenta un software diseñado para estimar la dotación de capital por Riesgo Operacional (RO) utilizando modelos de pérdidas agregadas, siguiendo los requerimientos planteados en Basilea II y utilizando el método Monte Carlo para la solución numérica. Este sistema estima y analiza los parámetros de las funciones de frecuencia y severidad para luego simular la distribución por pérdidas agregadas (LDA), y finalmente calcular la dotación de capital. Para validar la propuesta, se incluyen los resultados de varios experimentos de casos simulados y reales, bajo distintas funciones de distribución clásicas.