• 1 Motive für den Einsatz von Kreditrisikomodellen
  • 2 Grundlagen der Kreditrisikomessung
  • 2.1 Einführung Beispielportfolio
  • 2.2 Grundlegende Begriffe und Definitionen
  • 3 Verteilungsmodelle
  • 3.1 Verteilungsparameter und Verteilungsannahmen
  • 3.2 Bernoulli-Verteilung
  • 3.3 Binomialverteilung
  • 3.4 Normalverteilung
  • 3.5 Logarithmische Normalverteilung
  • 4 Das Kreditrisiko in Basel II
  • 4.1 Hintergründe und Zielsetzung von Basel II
  • 4.2 Der IRB-Ansatz
  • 4.3 Die IRB-Formel
  • 5 Vergleichende Analyse
  • 5.1 Für unkorrelierte Portfolios
  • 5.2 Für uniforme Portfolios
  • 6 Schlussbetrachtung
  • Anhangverzeichnis
  • Literaturverzeichnis