Das Newsvendor Modell mit nicht-linearer Kostenfunktion und seine Anwendung bei nicht-proportionalen Rückversicherungsverträgen

Rückversicherung kann als Überwälzung von versicherungstechnischem Risiko vom Erst- auf den Rückversicherer definiert werden, kurz gesagt: "Rückversicherung ist Versicherung von Versicherungen". Einen entscheidenden Aspekt bei der Ausgestaltung von Rückversicherungsverträgen stellt die Bestimmung von Selbstbehalten und Deckungsgrenzen dar. Der vorliegende Beitrag gibt zunächst einen Überblick über die Ziele und Formen der Rückversicherung. Anschließend wird das Newsvendor Modell, ein Modell zur Bestellmengenoptimierung, kurz vorgestellt. Ziel dieses Beitrages ist es, diesen Ansatz aus dem Supply Chain Management zur Modellierung von Deckungsgrenzen sowie Selbstbehalten von nichtproportionalen Rückversicherungsverträgen anzuwenden.