Das Newsvendor Modell mit nichtlinearerKostenfunktion und seineAnwendung bei nicht-proportionalenRückversicherungsverträgen

Rückversicherung kann als Überwälzung von versicherungstechnischem Risiko vom Erstaufden Rückversicherer definiert werden, kurz gesagt: ”Rückversicherung ist Versicherungvon Versicherungen“. Einen entscheidenden Aspekt bei der Ausgestaltung von Rückversicherungsverträgenstellt die Bestimmung von Selbstbehalten und Deckungsgrenzen dar.Der vorliegende Beitrag gibt zunächst einen Überblick über die Ziele und Formen derRückversicherung. Anschließend wird das Newsvendor Modell, ein Modell zur Bestellmengenoptimierung,kurz vorgestellt. Ziel dieses Beitrages ist es, diesen Ansatz aus demSupply Chain Management zur Modellierung von Deckungsgrenzen sowie Selbstbehaltenvon nichtproportionalen Rückversicherungsverträgen anzuwenden...