Das Vanna-Volga-Modell zur Konstruktion implizierter Volatilitäten : Ermittlung konsistenter Marktpreise für europäische DAX-Optionen
Murat Eren
| Year of publication: |
2008
|
|---|---|
| Authors: | Eren, Murat |
| Published in: |
Risiko-Manager. - Köln : Bank-Verl. Medien, ISSN 1861-9363, ZDB-ID 22176342. - 2008, 7 (2.4.), p. 20-25
|
| Extent: | graph. Darst. |
|---|---|
| Type of publication: | Article |
| Language: | German |
| Source: |
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009911877