Derivative Finanzmarktinstrumente : Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung

von Bernd Rudolph, Klaus Schäfer

Risikomanagement aus aufsichtsrechtlicher und ökonomischer Perspektive -- Charakteristika derivativer Produkte -- Märkte für Derivate -- Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures -- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Zinsänderungsrisiken -- Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von Währungsrisiken -- Kreditderivate und Handel von Kreditrisiken -- Weitere Typen derivativer Instrumente -- Cost of Carry-Bewertung unbedingter Termingeschäfte und optimales Hedging -- Standardmodelle der Bewertung von Aktienoptionen -- Parameter und Kennzahlen des Optionsbewertungsmodells -- Vertiefungen und Spezialmodelle der Optionspreistheorie -- Exotische Optionen -- Optionsscheine und Anlagezertifikate -- Nutzen und Risiken derivativer Finanzinstrumente.

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Year of publication:	2010
Authors:	Rudolph, Bernd
Other Persons:	Schäfer, Klaus (contributor)
Publisher:	Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg
Subject:	Derivat \| Derivative \| Risikomanagement \| Risk management \| Strategie \| Strategy \| Hedging \| Finanzanalyse \| Financial analysis \| Optionspreistheorie \| Option pricing theory \| Theorie \| Theory \| Deutschland \| Germany \| Derivat <Wertpapier>
Description of contents:	Table of Contents [swbplus.bsz-bw.de] ; Description [swbplus.bsz-bw.de]

Extent:	Online-Ressource (XVIII, 413S. 167 Abb, digital)
Series:	SpringerLink / Bücher
Type of publication:	Book / Working Paper
Type of publication (narrower categories):	Lehrbuch
Language:	German
Notes:	Literaturverz. S. 393 - 404 ""Vorwort zur zweiten Auflage""; ""Vorwort zur ersten Auflage""; ""Inhaltsverzeichnis""; ""1 Risikomanagement aus aufsichtsrechtlicher und Ã¶konomischer Perspektive""; ""1.1 Aufgaben des Risikomanagements und gesetzliche Vorgaben""; ""1.2 Zielsetzungen des Risikomanagements aus Ã¶konomischer Perspektive""; ""1.3 Management von Marktund Kreditrisiken""; ""1.3.1 Steuerung von Aktienkursrisiken""; ""1.3.2 Steuerung von WÃ?hrungsrisiken""; ""1.3.3 Zinsrisikosteuerung als Risikomanagementfunktion""; ""1.3.4 Management von Rohstoffpreisrisiken""; ""1.3.5 Management von Adressenausfallrisiken"" ""Literaturhinweise zu Kapitel 1""""SchlÃ?sselbegriffe""; ""Fragen""; ""2 Charakteristika derivativer Produkte""; ""2.1 Definitorische Vorbemerkungen und Strukturierungsmerkmale""; ""2.2 EinfÃ?hrende Beispiele""; ""2.3 Grundpositionen bei bedingten und unbedingten TermingeschÃ?ften""; ""2.3.1 Optionen""; ""2.3.2 Forwards und Futures""; ""2.4 Derivate als Instrumente des Risikomanagements""; ""2.4.1 Risikobereiche der derivativen FinanzterminmÃ?rkte""; ""2.4.2 BÃ¶rsengehandelte Kontrakte und OTC-TermingeschÃ?fte""; ""2.5 Motive des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente"" ""2.5.1 Einordnung""""2.5.2 Hedging""; ""2.5.3 Spekulation und Trading""; ""2.5.4 Arbitrage und Spreading""; ""2.6 Statische Strategien mit Optionen""; ""2.6.1 Hedging mit Optionen""; ""2.6.2 Optionskombinationen""; ""2.6.3 Synthetische Positionen""; ""Literaturhinweise zu Kapitel 2""; ""SchlÃ?sselbegriffe""; ""Fragen und Aufgaben""; ""3 MÃ?rkte fÃ?r Derivate""; ""3.1 Historischer Abriss""; ""3.2 Volumensentwicklung an den derivativen BÃ¶rsenmÃ?rkten""; ""3.3 MÃ?rkte fÃ?r auÃŸerbÃ¶rsliche derivative Instrumente""; ""3.4 Instrumente und Handel an der Eurex"" ""3.4.1 Entstehung und Organisationsstruktur der Eurex""""3.4.2 Produkte""; ""3.4.3 Clearing-Stelle und Risk Based Margining""; ""3.4.4 Beispiele fÃ?r die Berechnung der Margins in Eurex-Positionen""; ""3.4.5 UmsÃ?tze""; ""3.5 Optionsscheine und Zertifikate""; ""Literaturhinweise zu Kapitel 3""; ""SchlÃ?sselbegriffe""; ""Fragen und Aufgaben""; ""4 Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures""; ""4.1 Kontraktspezifikationen in Aktienderivaten der Eurex""; ""4.2 Aktienoptionen und Aktienindexoptionen""; ""4.2.1 Mikround Makro-Hedging von Aktienkursrisiken"" ""4.2.2 Trading mit Optionen und Optionskombinationen""""4.2.3 Conversions und Reversals""; ""4.3 Aktien-Futures und Aktienindex-Futures""; ""4.3.1 Beta-Hedging mit Index-Futures""; ""4.3.2 Ein Beispiel""; ""4.3.3 Market Timing und Spreads""; ""4.3.4 Arbitrage mit Aktien-Futures und Aktienindex-Futures""; ""Literaturhinweise zu Kapitel 4""; ""SchlÃ?sselbegriffe""; ""Fragen und Aufgaben""; ""5 Derivative Finanzmarktinstrumente im Management von ZinsÃ?nderungsrisiken""; ""5.1 Laufzeitund TerminzinssÃ?tze""; ""5.2 AuÃŸerbÃ¶rsliche Zinssatzoptionen""; ""5.2.1 Parameter von Caps und Floors"" ""5.2.2 Gewinn/Verlustprofile in Caplets und Floorlets""
ISBN:	978-3-540-79414-1 ; 978-3-540-79413-4
Other identifiers:	10.1007/978-3-540-79414-1 [DOI]
Classification:	Geld, Inflation, Kapitalmarkt
Source:	ECONIS - Online Catalogue of the ZBW

Persistent link: https://www.econbiz.de/10014424916